إعدادات مؤشر RSI التي يستخدمها المحترفون

يعد مؤشر RSI من بين مؤشرات التداول الأكثر استخدامًا على نطاق واسع في التحليل الفني. تم تطوير مؤشر RSI على يد "ويليس وايلدر" الابن عام 1978

أبدا التداول
إعدادات مؤشر RSI التي يستخدمها المحترفون

معلومات عامة عن مؤشر RSI :

يعد مؤشر RSI من بين مؤشرات التداول الأكثر استخدامًا على نطاق واسع في التحليل الفني. تم تطوير مؤشر RSI على يد “ويليس وايلدر” الابن عام 1978، وتفرد من خلاله بلقب “المتداول الفني الأول الذي ينشر أعماله اليوم” من قبل مجلة Forbes عام 1980. بتطبيقه بشكل صحيح، يمكن لـ مؤشر RSI أن يساعد المتداول على التعرف على إشارات أسواق ذروة الشراء وذروة البيع.

ستكتشف معنا في هذا المقال التعليمي المزيد عن مؤشر RSI ما هو تاريخه، ومدى شهرته اليوم، وكيفية حسابه، وما هي بعض المؤشرات الأخرى التي يمكنك دمجها معه، والأهم من ذلك أمثلة لكيفية استخدامه في تحسين كفاءة التداول لديك.

مثل جميع مؤشرات التذبذب، لا يطبق مؤشر RSI على الرسم البياني مباشرة، لكن ينشأ في إطار منفصل أدناه.

وهذه التقنية عبارة عن خط افتراضي ذو مستويين يتراوح من 1 إلى 100، لبيان الحد الأقصى للسعر الحالي بالنسبة للقيم السابقة.

عادة ما تكون مستويات ذروة البيع و ذروة الشراء القياسية هي 70 و 30.

وإذا ارتفع خط المؤشر إلى مستوى فوق الـ 70 فهذه إشارة إلى أن السوق في منطقة ذروة الشراء، وفرص انعكاس الاتجاه في ازدياد.

وإذا انخفض السعر إلى ما دون الـ 30 فهذا يعتبر إشارة على ذروة البيع.

والشرط الأساسي لعكس الارتداد هو المستوى 50 (عادة ما يكون شرطاً) وهو القيمة المتوسطة في حال تذبذب السعر بين 30 و 70، وهذا يعني أن السوق إما مسطح أو ناعم وهادئ، ومن غير المرجح أن ينكشف هذا في المستقبل القريب.

وفي بعض الأحيان (مع زيادة تقلبات السوق) يتم تعيين مستويات ذروة البيع و ذروة الشراء ليس عند 30 و 70 لكن عند 20 و 80.

كيفية تفسير إشارات ذروة الشراء وذروة البيع في مؤشر RSI :

لكي نكون قادرين على استيعاب مفهوم مؤشر RSI في تداول الأسهم بشكلٍ تام، يجب أن نعرف كيفية تحويل إشارات ذروة الشراء وذروة البيع إلى إجراءات ذات معنى.

بمجرد أن نستخدم مؤشر RSI لتحديد سهم ذروة البيع أو ذروة الشراء يمكننا أن نتوقع انعكاس الاتجاه أو تعديله والاستفادة من ذلك.

تدل إشارات ذروة البيع إلى أن ضغط البيع في الأسهم المعينة في تراجع، وعلى المتداولين أن يستعدوا للانتعاش القادم.

على العكس من ذلك، تدل إشارات ذروة الشراء إلى الزخم عندما يصل السهم إلى مستوياته القصوى في السعر وسرعان ما سيشهد تعديلًا.

مؤشر RSI

يكون المتداولون الذين هم على دراية تامة بدور مؤشر القوة النسبية في تداول الأسهم ويتعلمون كيفية تطبيقه بشكل صحيح قادرين على تحديد الوقت المناسب لفتح أو إغلاق مركزٍ ما أو التحوط على استثماراتهم أو نقل رأس المال لديهم إلى أصول أخرى.

كما أنه مفيد للتنقل في المواقف حيث يتم تداول السهم أفقيا، وليس في اتجاه معين واضح للعيان.

في بعض الحالات، قد يتحرك السعر في نطاق ضيق. وهذا يجعل من الصعب التنبؤ بموعد تشكل الاتجاه وما إذا كان الثيران أو الدببة هم المسؤولين عن ذلك. يساعد مؤشر القوة النسبية على وضع حركة السعر في منظورها الصحيح وفهم لـ صورة الكاملة بشكل أوضح.

ما هي معادلة مؤشر RSI؟

إن مؤشر RSI هو مؤشر رئيسي تأخذ صيغة مؤشر RSI معادلتين مشتركتين في حل الصيغة.

تحصل المعادلة المكونة الأولى على القيمة المبدئية للقوة النسبية (RS)، وهي نسبة متوسط الإغلاق المرتفع ‘Up’ ‘إلى متوسط الإغلاق المنخفض ‘Down’ خلال الفترات ‘N’ الممثلة في الصيغة التالية :

RS = متوسط اغلاقات الجلسات المرتفعة ‘N’ من الأيام / متوسط اغلاقات الجلسات المنخفضة ‘N’ من الأيام

RS = Average of ‘N’ day ‘s closes up / Average of ‘N’ day’s closes down

إجمع متوسط الجلسات المغلقة بإرتفاع و الناتج يقسم على (عدد الأيام) ثم تقوم بنفس العملية مع متوسط الجلسات المغلقة بإنخفاض و الناتج يقسم على (عدد الأيام) ثم تقسم ناتج عملية قسمة متوسط الجلسات المرتفعة على ناتج متوسط الجلسات المنخفضة.

ثم يتم احتساب قيمة مؤشر RSI الفعلي عن طريق فهرسة المؤشر إلى 100، من خلال استخدام الصيغة التالية :
مؤشر القوة النسبية = 100 – (100/ 1+RS)

ما آلية عمل مؤشر RSI؟

يقيس مؤشر RSI التغيرات في سعر أصل معين على مدار 14 فترة (14 يوماً على المخططات اليومية، و14 ساعة على مخططات الساعة، وهكذا). وتقسم المعادلة متوسط المكسب الذي حققه السعر على مدار تلك الفترة على متوسط الخسارة التي تكبدها، ثم تُعرَض البيانات الناتجة على مقياس من صفر إلى 100. 

مؤشر RSI هو مؤشر زخم، وهو نوع من أدوات التداول الفنية التي تقيس المعدل الذي يتغير به السعر (أو البيانات). وعندما يزيد الزخم ويرتفع السعر، يشير المؤشر إلى أن السهم قد تم شراؤه بنشاط في السوق. وإذا زاد الزخم في اتجاه هبوط السعر، فيدل ذلك على تزايد ضغط البيع.

يُعَد مؤشر RSI  كذلك مؤشراً متذبذبا ييسر على المتداولين التعرف على حالات كثرة الشراء أو كثرة البيع في السوق. وهو يقدر سعر السوق على مقياس من صفر إلى 100 خلال 14 فترة. بينما تشير درجة مؤشر القوة النسبية البالغة 30 أو أقل إلى أن الأصل قريب على الأرجح من القاع (أي مبيع بكثرة)، يشير المقياس الذي يزيد عن 70 إلى أن سعر الأصل قريب على الأرجح من القمة (مشترى بكثرة) خلال الفترة المعنية.

على الرغم من أن الإعدادات الافتراضية لـ مؤشر RSI تتضمن 14 فترة، يمكن للمتداولين اختيار تعديل هذه الإعدادات لزيادة حساسية المؤشر (فترات أقل) أو تقليلها (فترات أكثر). لذا، فإن مؤشر RSI لفترة 7 أيام يكون أكثر حساسية لحركات الأسعار من المؤشر الذي يمتد لفترة 21 يوماً.
يمكن استخدام إعدادات التداول قصيرة المدى لتعديل مؤشر القوة النسبية لاعتبار 20 و80 على أنهما مستويا كثرة البيع وكثرة الشراء (بدلاً من 30 و70)، ومن ثم يقل احتمال تقديم المؤشر إشارات خاطئة.

كيفية استخدام مؤشر RSI بناء على حالات التشتت :

مؤشر RSI

إلى جانب درجتي 30 و70 لـ مؤشر RSI اللتين تشيران إلى حالات كثرة بيع وكثرة شراء محتملة في السوق، يمكن للمتداولين كذلك استخدام مؤشر RSI لمحاولة التنبؤ بانعكاسات الاتجاه أو لتحديد مستويات المقاومة والدعم. يعتمد هذا النهج على ما يُعرَف بحالات التشتت الصعودي والهبوطي.

التشتت الصعودي هو حالة يتحرك فيها السعر ودرجات مؤشر RSI في اتجاهين عكسيين. فترتفع درجات مؤشر RSI وتؤدي إلى انخفاضات أعلى في الأسعار، بينما يهبط السعر ويؤدي إلى انخفاضات أقل في الأسعار. يُسمَى ذلك تشتتاً “صعودياً”، ويشير إلى أن القوة الشرائية تزداد قوة رغم الاتجاه الهبوطي للسعر.

يمكن أن تشير حالات التشتت الهبوطي إلى أنه على الرغم من حدوث ارتفاع في السعر، تفقد السوق الزخم. ومن ثم، تهبط درجة مؤشر RSI وتؤدي إلى ارتفاعات أقل في الأسعار، بينما يزيد سعر الأصل ويؤدي إلى ارتفاعات أعلى في الأسعار.

تذكر أن حالات تشتت مؤشر RIS لا يمكن الاعتماد عليها أثناء اتجاهات السوق القوية. هذا يعني أن الاتجاه الهبوطي القوي قد يؤدي إلى الكثير من حالات التشتت الصعودي قبل الوصول إلى القاع الفعلي في النهاية. وبسبب ذلك، تُعَد حالات تشتت مؤشر RSI أفضل للأسواق الأقل تقلب.

اسرار مؤشر RSI :

تم كتابة العديد من الكتب حول التداول باستخدام مؤشرات الزخم ومؤشر RSI، وهناك العديد من النظريات حول كيفية القيام بذلك. بعض الطرق عبارة عن قمامة كاملة، لكن العديد من المتداولين يستخدمون مؤشر RSI بنجاح بطرقهم الفريدة.

واحدة من أفضل الطرق لاستخدام مؤشر RSI هي متابعة الاتجاه ودخول السوق عند التراجع داخل الاتجاه. أولاً، حدد اتجاه السوق. إذا وجدت سوقاً يتجه نحو الأعلى، فمن المحتمل أن يكون مؤشر RSI بالقرب من مستوى ذروة الشراء عند 70. قد تبحث عن فرصة شراء عندما يصحح السوق وذلك عندما يصل مؤشر RSI إلى مستوى ذروة البيع بالقرب من 30.

هذه الطريقة طريقة سهلة لتحديد فرص الشراء في الأسواق ذات الاتجاه.

سيمنعك مؤشر RSI بشكل مثالي من مطاردة سوق في حالة ذروة الشراء.

تكون مخاطرك أقل بكثير إذا اشتريت عندما يكون السوق في طور الصعود عندما لا يكون في حالة ذروة الشراء.

تساعد طريقة التداول هذه على ممارسة الصبر والانضباط.

لا يستطيع العديد من المتداولين المبتدئين الجلوس ومشاهدة ارتفاع السوق. إنهم يطاردون السوق حتماً وغالباً ما يدخلون في القمة من أجل التحرك.

السؤال الذي يطرحه العديد من المتداولين هو ما إذا كان عليهم الشراء ببساطة عندما ينخفض ​​مؤشر RSI إلى ما دون 30 أو البيع عندما يكون مؤشر القوة النسبية أعلى من 70. الإجابة ستكون لا. إذا كنت تشتري عند تصحيح في اتجاه ما وانخفض مؤشر RSI في نطاق مرغوب فيه، فابحث عن نقطة دخول.

غالباً ما تكون نقطة الدخول لهذه منطقة دعم للاتجاهات الصعودية ومقاومة الاتجاهات الهبوطية.

يمكنك أيضاً البحث عن الانعكاسات الفنية التي تشير إلى أن السوق قد اتخذ منعطفاً حاداً.

هل ينجح مؤشر RSI دائما :

معادلة مؤشر RSI هي معادلة رياضية وليست سحراً في النهاية. عندما يفشل، مثل أي مؤشر آخر، قد لا تتوافق ظروف السوق الحقيقية دائماً مع المؤشرات الفنية أو تتفق معها. هذا امر طبيعي. الأسواق ديناميكية وغالباً ما تكون غير عقلانية تماماً. المؤشرات الفنية يمكن أن “تشير” فقط أنها لا تستطيع التنبؤ. لا يوجد مؤشر سحري يمكن التنبؤ به على وجه اليقين عند الدخول أو الخروج من الصفقة. إذا كان هناك، سيستخدمه الجميع، ولن يكون هناك سوق ديناميكي كما سيشتريه الجميع، وسيبيع الجميع في نفس الوقت.

يوفر مؤشر القوة النسبية الاحتمالات ويقبل العديد من المتداولين مؤشر القوة النسبية بالمعنى الواسع جداً. بعبارة أخرى، سيقول المتداولون الفنيون “أدرك أن السهم في منطقة ذروة شراء عند مؤشر القوة النسبية 70، لكنني لا أقول إنه لا يمكن أن يرتفع – إنه يمكن!” أو قد يقولون “هذا السهم في ذروة البيع للغاية ولكنه قد يستمر في الانخفاض حتى يتعافى القطاع، لذلك لن أحاول الاتصال بقاع هذا السهم حتى لو كان مؤشر القوة النسبية 20.”

يظهر الرسم البياني التالي فشل الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني أولاً في عكس الاتجاه في مناسبتين، ثم ارتفع بشكل مستمر على الرغم من ظروف ذروة الشراء التي رسمها مؤشر القوة النسبية. بمعنى آخر – فشل المؤشر الفني. حيث يتوقع المتداولون الفنيون أن يتحرك السعر للأسفل (وليس لأعلى) يخدشون رؤوسهم. (انظر شروط فشل مؤشر القوة النسبية الثلاثة على الرسم البياني أدناه).

نعرض هذا الرسم البياني لفشل مؤشر القوة النسبية (انظر الرسم البياني أعلاه) كجزء من تدريب الفوركس الخاص بك لأن هذا ما يمكن أن يحدث. لا تعتمد بشكل أعمى على أي مؤشر معين. تختلف الآراء، ولكن يبدو أن معظم المؤشرات الفنية تتمتع بمعدل نجاح طويل المدى عند حوالي 49٪ إلى 51٪.

ملخص مؤشر RSI :

مؤشر RSI

اكتسبت مؤشرات وليز ويلدر التي صدرت في كتابه (مبادئ جديدة في أنظمة التحليل الفني عام 1978 New Concepts in Technical Trading System) شهرة واسعة وظلت صامدة في وجه التقدم التكنولوجي لتُثبت مدى فاعليتها في التداول.

يُعتبر مؤشر RSI أحد مؤشرات الزخم Momentum والذي يُستخدم في قياس قوة حركات الأسعار والتغير الذي يطرأ عليها.

تُعتبر افضل اعدادات مؤشر RSI هي إعدادات الفترة 14، وذلك طبقًا لمبتكر المؤشر ويلز ويلدر.

عندما تصل الأسعار إلى مستويات 70 على مؤشر RSI فهذا يُعتبر تشبعًا شرائيًا Overbought ( أى أن الأسعار وصلت لذروة الشراء ومن المحتمل حدوث تغير وبدأ الهبوط).

عندما تصل الأسعار إلى مستويات 30 على مؤشر RSI فهذا يُعتبر تشبعًا بيعيًا Oversold (بأن الأسعار وصلت لذروة البيع ومن المحتمل حدوث تغير وبدء الصعود).

– إذا قررت تغيير إعدادات مؤشر RSI ننصح بتجربة الإعدادات أولًا على الحساب التجريبي، لترى مدى مناسبة هذه الإعدادات لطريقتك في التداول وهل هى تؤتي ثمارها أم تحتاج إلى مزيد من التغير.

مميزات هذه الدورة

  • arabic forex start icon

    كيفية تفسير إشارات ذروة الشراء وذروة البيع في مؤشر RSI :

  • arabic forex start icon

    ما هي معادلة مؤشر RSI؟

  • arabic forex start icon

    ما آلية عمل مؤشر RSI؟

  • arabic forex start icon

    كيفية استخدام مؤشر RSI بناء على حالات التشتت :

  • arabic forex start icon

    اسرار مؤشر RSI :

CASHBACK

  • افتح حساب تداول

  • بمساعدة المركز

  • واسترد اموالك

تواصل معنا

باقة

  • دورات مسجلة للسلوك السعري

  • دورة التحليل الاساسي

  • شهر توصيات نادي العملات

  • محاضرتين ورشة عمل

  • دعم تقني

تواصل معنا

دورة تداول

  • دورات مسجلة للسلوك السعري

  • دورة التحليل الاساسي

تواصل معنا